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Apresentar o processo de simulação de Monte Carlo, considerando correlação entre os ativos.
Apresentar o processo de simulação de Monte Carlo considerando independência entre ativos.
Apresentação da estratégia delta-gama neutros (usando o mercado de ações e de opções).
Apresentação do processo de imunização de carteira de renda fixa por duração modificada e convexidade.
Apresenta-te o processo denominado Backtesting (teste de aderência), a partir do qual pode-se avaliar o desempenho (adequação) de um modelo de VaR.
Apresentam-se três métodos para estimativa de volatilidade histórica (MMS, EWMA e GARCH(1,1,)).
Apresentam-se os conceitos de risco financeiro, risco de mercado e a medida Valor em Risco (VaR).
Apresenta-se o modelo VaR Normal aplicado ao cálculo de risco de mercado de uma carteira de investimentos.
Apresentam-se o processo de mapeamento de carteira e o cálculo do risco de mercado (pelo modelo VaR Normal).
Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.
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