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Análise de Investimento

Licença de cópia, reuso e redistribuição

Sobre a aula

Apresentação do processo de imunização de carteira de renda fixa por duração modificada e convexidade.

Disciplina

EAC0455-2 Análise de Investimento

EMENTA

1. Medidas de Risco e Retorno Esperado.
2. O modelo de precificação dos Ativos (CAPM). A definição do risco para o CAPM. A reta
característica
3. The Arbitrage Pricing theory (APT). Conceitos, cálculos e aplicações.
4. A moderna teoria do portfólio. O modelo de Markowitz (média-variância).
5. Modelo com erro de rastreamento (tracking error).
6. Indicadores de performance de carteiras: medida de Jensen, razão de Sharpe, razão de Treynor,
razão de Sortino etc.
7. Imunização de carteiras: conceito de hedge; imunização usando duração modificada e
convexidade; estratégia delta neutro; razão de hedge de variância mínima.

Objetivo

Estudar modelos e técnicas relacionados à análise e alocação de investimentos.

Índice de vídeos da disciplina

1. EAC0455 - estratégia delta gama neutros
2. EAC0455 - imunização por duração modificada e convexidade

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