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Métodos Estocásticos Aplicados a Finanças

Licença de cópia, reuso e redistribuição

Sobre a aula

Apresentar o processo de simulação de Monte Carlo, considerando correlação entre os ativos.

Disciplina

EAC0574-1 Métodos Estocásticos Aplicados a Finanças

EMENTA

1. Revisão de Processos Estocásticos.
2. Equações diferenciais parciais.
3. Equações diferenciais estocásticas.
4. Processo estocástico de Itô.
5. Modelos de Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross.
6. Black-Derman-Toy (modelo binomial).
7. Método de Monte Carlo.
8. Aplicações

Objetivo

Estudar modelos e técnicas que fundamentam o processo de apreçamento de produtos derivativos e
mensuração de riscos financeiros.

Índice de vídeos da disciplina

1. EAC0574 - simulacão independente
2. EAC0574 - simulacão correlacionada

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