39
resultados encontrados
Apresentar o processo de simulação de Monte Carlo, considerando correlação entre os ativos.
Apresentar o processo de simulação de Monte Carlo considerando independência entre ativos.
Apresentação do processo de imunização de carteira de renda fixa por duração modificada e convexidade.
Apresentação da estratégia delta-gama neutros (usando o mercado de ações e de opções).
Apresentam-se dois procedimento para interpolação de curvas de mercado: interpolação exponencial (pro rata) e interpolação linear.
Apresentam-se os conceitos de taxa à vista e taxa a termo, bem como procedimentos para construção de uma curva de taxas de juros usando produtos negociados no mercado financeiro.
Apresenta-se o modelo CreditRisk+ para cálculo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).
Apresenta-se o modelo CreditMetrics para cáclulo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).
Apresemta-se o conceito de convexidade de um título. Estudo da variação do preço de um título como função da variação da taxa de juros.
Apresemta-se os conceitos de duração e duração modificada. Estudo da variação do preço de um título como função da variação da taxa de juros.
39
resultados encontrados
Carregando
