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Apresenta o método VaR Simulado (por simulação independente de preços) para cálculo do risco de uma carteira de investimentos.
1. Introdução aos tipos de riscos financeiros (mercado, crédito e operacional).
2. Mapeamento de posições financeiras.
3. Modelos de VaR: Paramétrico.Normal, VaR Histórico e VaR Simulado.
4. Teste de Stress.
5. Backtesting.
6. Risco Operacional.
7. Modelos de Frequência e Severidade.
8. Distribuição de Perda Agregada (VaR Operacional).
9. Risco de Crédito: Credit Scoring; CreditMetrics.
Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado,
crédito e operacional).
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