Assista a esse vídeo em: MP4 (1280 X 720 px) | MP4 (640 X 360 px)
Este vídeo mostra a simulação em excel de funções distribuição de probabilidade contínuas: Normal, T-Student; Qui-quadrado e F
Introdução
1.1 Metodologias de Modelagem Econométrica
1.2 Técnicas de projeção e suavização de séries temporais
1.3 Fundamentos matemáticos - Equações em Diferenças Finitas (Revisão)
2. Modelos Univariados de Séries de Tempo
2.1 Modelos estacionários
2.2 Abordagem de Box-Jenkins
2.3 Modelos não estacionários: Testes de raiz unitária
2.4 Volatilidade: modelos ARCH e suas extensões
3. Modelos Multivariados de Séries de Tempo
3.1 Cointegração Engle-Granger
3.2 Causalidade Granger e Modelos de correção de erros
3.3 Introdução aos modelos Vetor Autorregressivos e Cointegração de Johansen.
Apresentar os principais métodos que compõem o instrumental voltado para a modelagem univariada e multivariada e para a previsão de séries temporais em economia.