Aula 8 do curso de Econometria II para a pós-graduação em economia da FEA-USP. Nessa aula discutimos a apresentação de resultados dos modelos de resposta binária e introduzimos modelos de resposta multinomial.
1. A teoria dos estimadores de extremo. Consistência e normalidade assintótica. Testes de hipótese. Exemplo: estimadores de mínimos quadrados não lineares.
2. O estimador de máxima-verossimilhança. Eficiência assintótica e a igualdade da matriz informacional. Teste de razão de verossimilhança.
3. O método dos momentos generalizados para equações estruturais lineares e não lineares. A matriz de pesos ótima e testes de sobreidentificação.
4. Modelos de resposta discreta. Modelos binomial (logit e probit) e multinomial.
5. Modelos de resposta truncada (tobit tipo I, tobit tipo II).
6. Bootstrap.
Esta é a segunda parte da seqüência básica de cursos de econometria do programa de pós-graduação do Departamento de Economia da FEA-USP. Esta segunda parte cobre métodos de estimação de modelos não lineares e aplicações. O curso requer familiaridade com o material coberto em Econometria I e seus pré-requisitos.