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[EAC0329-2] Análise e Mensuração de Riscos Financeiros

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Apresentam-se os conceitos de risco financeiro, risco de mercado e a medida Valor em Risco (VaR).
Apresenta-se o modelo VaR Normal aplicado ao cálculo de risco de mercado de uma carteira de investimentos.
Apresentam-se o processo de mapeamento de carteira e o cálculo do risco de mercado (pelo modelo VaR Normal).
Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.
Apresenta-se o processo de decomposição em vértices aplicado a posições em taxas de juro.
Apresenta a medida de risco denominada Tail VaR (TVaR). Tal medida complementas o modelo VaR Normal.
Apresentam-se as medidas de risco VaR Marginal e VaR de Componente, complementares à mediada VaR Normal.
Apresentam-se os métodos MMS, EWMA e GARCH(1,1,) para estimativa de volatilidades e covariâncias.
Apresenta-se o método denominado VaR Histórico para cálculo do risco de mercado de uma carteira de investimento.
Apresenta o método VaR Simulado (por simulação independente de preços) para cálculo do risco de uma carteira de investimentos.
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