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[EAC0466-2] Apreçamento de Derivativos e Outros Produtos Financeiros

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Apresentam-se as características gerais de um contrato de opção (opções do tipo Call e Put).
Apresentam-se os fatores que influenciam no prêmio de uma opção padrão, valor intrínseco, valor tempo e a relação de paridade put-call.
Apresentam-se os conceitos de marcação a mercado e marcação a modelo, avaliação neutra ao risco, processo e lema de Itô.
Apresenta-se o modelo de Black-Scholes aplicado ao apreçamento de opções do tipo europeu sobre ações que não pagam dividendos. O modelo é derivado pela método de avaliação neutra ao risco.
Apresentam-se as extensões do modelo de Black e Scholes para apreçamento de opções europeias sobre ações que pagam dividendos, futuros e moedas.
Apresentam-se os conceitos e cálculo de medidas de sensibilidade (letras gregas).
Apresenta-se a variação do prêmio a partir das letras gregas, bem como o cálculo de gregas de uma carteira de investimentos.
Apresenta-se o método binomial para apreçamento de opções padrão do tipo americano.
Apresenta-se o cálculo das letras gregas (delta, gama, teta, veja e rô) usando o método binomial.
Apresentam-se três métodos para estimativa de volatilidade histórica (MMS, EWMA e GARCH(1,1,)).
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