Carregando
Carregando
Apresentam-se as medidas de risco VaR Marginal e VaR de Componente, complementares à mediada VaR Normal.
1. Introdução aos tipos de riscos financeiros (mercado, crédito e operacional).
2. Mapeamento de posições financeiras.
3. Modelos de VaR: Paramétrico.Normal, VaR Histórico e VaR Simulado.
4. Teste de Stress.
5. Backtesting.
6. Risco Operacional.
7. Modelos de Frequência e Severidade.
8. Distribuição de Perda Agregada (VaR Operacional).
9. Risco de Crédito: Credit Scoring; CreditMetrics.
Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado,
crédito e operacional).
Recomendar
Gostei (
