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3a aula do curso de EAE-6030, Econometria II. Prof. Pedro Forquesato, 2021/1. Discute a motivação e propriedades do estimador de máxima verossimilhança.
1. A teoria dos estimadores de extremo. Consistência e normalidade assintótica. Testes de hipótese. Exemplo: estimadores de mínimos quadrados não lineares.
2. O estimador de máxima-verossimilhança. Eficiência assintótica e a igualdade da matriz informacional. Teste de razão de verossimilhança.
3. O método dos momentos generalizados para equações estruturais lineares e não lineares. A matriz de pesos ótima e testes de sobreidentificação.
4. Modelos de resposta discreta. Modelos binomial (logit e probit) e multinomial.
5. Modelos de resposta truncada (tobit tipo I, tobit tipo II).
6. Bootstrap.
Esta é a segunda parte da seqüência básica de cursos de econometria do programa de pós-graduação do Departamento de Economia da FEA-USP. Esta segunda parte cobre métodos de estimação de modelos não lineares e aplicações. O curso requer familiaridade com o material coberto em Econometria I e seus pré-requisitos.
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