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Sobre a aula
Aula 7 do curso de Econometria II para a pós-graduação em economia da FEA-USP. Nessa aula discutimos a estimação por máxima-verossimilhança do modelo Probit.
Disciplina
EMENTA
1. A teoria dos estimadores de extremo. Consistência e normalidade assintótica. Testes de hipótese. Exemplo: estimadores de mínimos quadrados não lineares.
2. O estimador de máxima-verossimilhança. Eficiência assintótica e a igualdade da matriz informacional. Teste de razão de verossimilhança.
3. O método dos momentos generalizados para equações estruturais lineares e não lineares. A matriz de pesos ótima e testes de sobreidentificação.
4. Modelos de resposta discreta. Modelos binomial (logit e probit) e multinomial.
5. Modelos de resposta truncada (tobit tipo I, tobit tipo II).
6. Bootstrap.
Objetivo
Esta é a segunda parte da seqüência básica de cursos de econometria do programa de pós-graduação do Departamento de Economia da FEA-USP. Esta segunda parte cobre métodos de estimação de modelos não lineares e aplicações. O curso requer familiaridade com o material coberto em Econometria I e seus pré-requisitos.
Índice de vídeos da disciplina
- EAE-6030 - Aula 1 (M-estimadores, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 2 (M-estimadores, parte 2)
- EAE-6030 - Aula 3 (MLE, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 4 (MLE, parte 2)
- EAE-6030 - Aula 5 (MLE, parte 3)
- EAE-6030 - Aula 6 (Resposta discreta, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 7 (Resposta discreta, parte 2)
- EAE-6030 - Aula 8 (Resposta discreta, parte 3)
- EAE-6030 - Aula 9 (Resposta discreta, parte 4)
- EAE-6030 - Aula 10 (Resposta truncada, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 11 (Resposta truncada, parte 2)
- EAE-6030 - Aula 12 (GMM, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 13 (GMM, parte 2)
- EAE-6030 - Aula 14 (Simulação, parte 1)
- EAE-6030 - Aula 15 (Simulação, parte 2)
- EAE-6030 (2021): M-estimadores (1/2)
- EAE-6030 (2021): M-estimadores (2/2)
- EAE-6030 (2021): Máxima-verossimilhança (1/2)
- EAE-6030 (2021): Máxima-verossimilhança (2/2)
- EAE-6030 (2021): Modelos de resposta binária (1/2)
- EAE-6030 (2021): Modelos de resposta binária (2/2)