Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado, crédito e operacional).
Aula 01.1_risco de mercado e medida VaR
Wanderlei Lima de Paulo
Aula 01.2_modelo VaR Normal
Aula 02.1_mapeamento de carteira
Aula 02.2_cálculo de exposição a risco
Aula 02.3_decomposição em vértices
Aula 03.2_Tail VaR
Aula 03.1_VaR de componente
Aula 03.3_volatilidade e covariâncias
Aula 04.1_var histórico
Aula 04.2_var simulado_p1