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Dados da disciplina

Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado, crédito e operacional).

[EAC0329-2] Análise e Mensuração de Riscos Financeiros

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Apresentam-se os conceitos de risco financeiro, risco de mercado e a medida Valor em Risco (VaR).

Apresenta-se o modelo VaR Normal aplicado ao cálculo de risco de mercado de uma carteira de investimentos.

Apresentam-se o processo de mapeamento de carteira e o cálculo do risco de mercado (pelo modelo VaR Normal).

Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.

Apresenta-se o processo de decomposição em vértices aplicado a posições em taxas de juro.

Apresenta a medida de risco denominada Tail VaR (TVaR). Tal medida complementas o modelo VaR Normal.

Apresentam-se as medidas de risco VaR Marginal e VaR de Componente, complementares à mediada VaR Normal.

Apresentam-se os métodos MMS, EWMA e GARCH(1,1,) para estimativa de volatilidades e covariâncias.

Apresenta-se o método denominado VaR Histórico para cálculo do risco de mercado de uma carteira de investimento.

Apresenta o método VaR Simulado (por simulação independente de preços) para cálculo do risco de uma carteira de investimentos.

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