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[EAC0466-2] Apreçamento de Derivativos e Outros Produtos Financeiros

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Vídeos

Aula 00.1_características de opções padrão

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se as características gerais de um contrato de opção (opções do tipo Call e Put).

Aula 00.2_aspectos de formação do prêmio

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se os fatores que influenciam no prêmio de uma opção padrão, valor intrínseco, valor tempo e a relação de paridade put-call.

Aula 01.1_processo e lema de Itô

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se os conceitos de marcação a mercado e marcação a modelo, avaliação neutra ao risco, processo e lema de Itô.

Aula 01.2_modelo de Black Scholes

Wanderlei Lima de Paulo

Apresenta-se o modelo de Black-Scholes aplicado ao apreçamento de opções do tipo europeu sobre ações que não pagam dividendos. O modelo é derivado pela método de avaliação neutra ao risco.

Aula 01.3_extensões do modelo de B-S

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se as extensões do modelo de Black e Scholes para apreçamento de opções europeias sobre ações que pagam dividendos, futuros e moedas.

Aula 02.1_letras gregas

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se os conceitos e cálculo de medidas de sensibilidade (letras gregas).

Aula 02.2_variação do prêmio

Wanderlei Lima de Paulo

Apresenta-se a variação do prêmio a partir das letras gregas, bem como o cálculo de gregas de uma carteira de investimentos.

Aula 03.1_método binomial

Wanderlei Lima de Paulo

Apresenta-se o método binomial para apreçamento de opções padrão do tipo americano.

Aula 03.2_letras gregas

Wanderlei Lima de Paulo e Wanderlei Lima de Paulo

Apresenta-se o cálculo das letras gregas (delta, gama, teta, veja e rô) usando o método binomial.

Aula 03.3_estimativa de volatilidade histórica

Wanderlei Lima de Paulo

Apresentam-se três métodos para estimativa de volatilidade histórica (MMS, EWMA e GARCH(1,1,)).
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