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Dados da disciplina

Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado, crédito e operacional).

[EAC0329-2] Análise e Mensuração de Riscos Financeiros

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Apresenta-se o modelo CreditRisk+ para cálculo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).

Apresenta-se o modelo CreditMetrics para cáclulo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).

Apresentam-se a definição de VaR Operacional, bem como o método de simulação para obtenção da distribuição de perda agregada.

Apresentam-se a conceituação de distribuição de perdas agregadas, bem como sua respectiva função de distribuição acumulada (por convolução).

Apresenta-te o processo denominado Backtesting (teste de aderência), a partir do qual pode-se avaliar o desempenho (adequação) de um modelo de VaR.

Apresenta o método VaR Simulado (por simulação correlacionada de preços) para cálculo do risco de uma carteira de investimentos.

Apresenta o método VaR Simulado (por simulação independente de preços) para cálculo do risco de uma carteira de investimentos.

Apresenta-se o método denominado VaR Histórico para cálculo do risco de mercado de uma carteira de investimento.

Apresentam-se os métodos MMS, EWMA e GARCH(1,1,) para estimativa de volatilidades e covariâncias.

Apresentam-se as medidas de risco VaR Marginal e VaR de Componente, complementares à mediada VaR Normal.

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